Fundo Santander Capital Protegido Multi Moedas Multimercado

No dia 20/04/2015 teve início a operação estruturada do fundo Capital Protegido Multi Moedas Multimercado.

O Santander Capital Protegido Multi Moedas Multimercado busca proporcionar ganhos em reais proporcionais ao rendimento do Dólar Americano frente a uma cesta não balanceada de moedas, composta por 15% de Euro, 5% de Libra Esterlina, 10% de Franco Suíço, 25% de Dólar Canadense, 40% de Iene e 5% de Coroa Sueca, após um período de 12 meses contados da data de início do Prazo da Operação do Fundo (20/04/2015), com a proteção do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 17/04/2015*, exclusivamente em virtude da desvalorização do Dólar Americano frente a Cesta.

O retorno da Cesta será obtido através de um índice, que será calculado de acordo com os retornos de cada uma das moedas que a compõem ("Índice").

Desta forma, podemos dizer que:

Se, no vencimento do Prazo da Operação do Fundo, a performance do Índice apresentar qualquer variação positiva e menor que 22%, o cotista receberá um retorno pré-fixado de 22%.
Se, no vencimento do Prazo da Operação do Fundo, a performance do Índice apresentar uma variação entre 22% e 23%, o cotista receberá 100% da valorização do Índice.
Se, no vencimento do Prazo da Operação do Fundo, a performance do Índice for maior que 23%, o cotista receberá um retorno pré-fixado de 23%.
Se, no vencimento do Prazo da Operação do Fundo, a performance do Índice não apresentar variação ou apresentar retorno negativo, o retorno será o valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 17/04/2015*.

*Deduzidas as retenções de tributos na fonte e as taxas e despesas inerentes ao Fundo. Observar os termos e condições previstos no Regulamento do fundo, em especial os fatores de risco. A preservação do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 17/04/2015 não está sujeita à atualização monetária.

O retorno pré-fixado é apenas indicativo e poderá ser diferente do projetado dado o comportamento do mercado e a rentabilidade dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo.

Os cotistas poderão acompanhar o valor correspondente à evolução diária da performance do Índice através do ticker Bloomberg: SANTKPM Index.

Informações Importantes:

A performance do Índice será a média ponderada do retorno das moedas durante o Prazo da Operação do Fundo.
Para o cálculo do valor de mercado do Índice até o vencimento da operação estruturada, serão utilizados os preços de fechamento das moedas em relação ao dólar americano, que, por convenção, são os preços do call de formação de preço das 16:00 (horário de Londres) na WM Company.
O retorno do Índice é calculado com base nos preços das moedas em relação ao dólar americano. Contudo, inexiste risco cambial (dólar americano em relação ao real) na operação estruturada realizada pelo Fundo, visto que a liquidação financeira para o Fundo será feita em reais.
A tributação e as despesas do Fundo não foram descontadas nas projeções de rentabilidade e de proteção do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista no fechamento do dia 17/04/2015 apresentados acima.
Os cenários descritos terão validade somente ao fim do Prazo da Operação do Fundo (22/04/2016).
Caso por algum motivo venha a ser convocada uma assembleia para liquidação antecipada do Fundo, os retornos poderão ser substancialmente diferentes do projetado, inclusive sem a esperada proteção do valor correspondente ao saldo líquido detido por cada cotista em 17/04/2015.
O Retorno do Índice é dado entre o valor de fechamento do Índice na data de início do Prazo da Operação do Fundo (20/04/2015) e o valor de fechamento do Índice na data de vencimento do Prazo da Operação do Fundo (22/04/2016).
Embora o Gestor empregue todos os seus esforços e técnicas no sentido de atingir seus objetivos, o retorno do Fundo depende do comportamento do mercado e da rentabilidade dos títulos que compõem a carteira.
Os dados apresentados neste material são definitivos e devem ser considerados em substituição aos dados apresentados como referência no material de divulgação e no Regulamento do Fundo.